Im letzten Beitrag haben wir den Envelopes Indikator vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen nicht allzu komplexen Indikator, der auf der Idee des Mean Reversion basiert, also wie die Bollinger-Bänder vom Fluktuieren der Kurse um einen Mittelwert ausgeht, zu dem der Kurs im Verlauf immer wieder zurückkehren sollte.
Die Envelopes stellen dabei jeweils die äußeren Bänder dar, die entweder
- als Widerstand und Unterstützungen in einem bestehenden Trend gelten können oder
- als Ausbruchszonen definiert werden.
Wir haben auch angedeutet, dass man im Falle von (2) stets unterscheiden muss, ob sich durch den Ausbruch ein neues Momentum in Richtung des bestehenden Trends bildet oder ob der Kurs überreizt ist und ein dynamisches Zurückschnappen wahrscheinlich wird. Dies lässt sich entweder durch simple markttechnische Setups oder durch zusätzliche Indikatoren bewerkstelligen. Im nächsten Schritt werden wir eine Strategie für den kurzfristigen Handel mit dem Envelopes Indikator entwickeln.
Kurzfristiger Handel mit dem Envelopes Indikator
Bei unserer Strategie mit den Envelopes konzentrieren wir uns auf den Handel des S&P 500 Index, der die 500 wichtigsten US-Aktien vereint.
Dieser Index ist viel breiter aufgestellt als beispielsweise der deutsche Leitindex DAX mit insgesamt nur 30 Werten.
Da wir nach der Markttechnik handeln wollen, soll uns die Zusammenstellung jedoch weniger interessieren. Dafür stellen wir folgende Vorabregeln auf:
- Wir handeln aus dem 15-Minuten-Chart.
- Es werden sowohl Call- als auch Put-Optionen gekauft.
- Die Laufzeit beträgt eine Stunde.
Nachdem wir die allgemeinen Regeln festgelegt haben, machen wir uns an die Analyse und die Regeln für die Signale. Wir müssen definieren, wann ein Signal für den Kauf einer Call- und wann ein Signal für den Kauf einer Put-Option entsteht. Prinzipiell sind die Regeln dieselben, zeigen jedoch jeweils in die andere Richtung.
Da wir uns für den Handel innerhalb der Bänder entschieden haben, steht fest, dass wir die Bänder als Widerstände und Unterstützungen nutzen. Die erste Regel lautet für uns also, dass ein Kaufsignal entstehen könnte, wenn sich der Kurs an einem der Bänder befindet. Das wird nicht selten vorkommen, da die Bänder nachlaufende Indikatoren sind, also dem Kurs folgen.
Als nächstes wird es wichtig sein, zu erkennen, ob dieser Widerstand oder die Unterstützung wirklich relevant ist. Da Kurse immer in Zickzack-Form verlaufen, wäre es nicht sinnvoll, jedes Mal zu kaufen, wenn der Kurs am Band angelangt ist. Man muss die wirklich guten Chancen herausfiltern. Das machen wir mithilfe relevanter Kurszonen sowie dem RSI-Indikator.
Die technischen Zonen sowie der RSI-Indikator zeigen uns, ob der Trend weiterhin beständig ist oder ob er bereits schwächelt.
Screen 1: M15-Chart des S&P500
Das obere Chart für den S&P 500 Index sieht etwas unübersichtlich aus. Handelssignale wären allerdings erst in den eingekreisten Flächen entstanden; das Erste davon gleich zu Beginn des sichtbaren Trends. Wir haben einen steigenden RSI-Indikator sowie einen Abpraller des Kurses am unteren Band des Envelopes Indikators. Die Laufzeit von einer Stunde hätte abermals ausgereicht, um die Option „in the money“ zu bringen. Warum die Signalregeln wichtig sind, wird im Folgenden klar.
Obwohl der Kurs mehrmals am oberen Band abprallte, hätte der Kauf der Option ohne die Beachtung des RSI-Indikators zu Verlusten geführt, denn der RSI-Indikator
zeigte im Trend weiterhin Stärke nach oben an. Die Abpraller des Kurses dauerten allesamt weniger als eine Stunde, sodass sich unsere Laufzeit am Ende gegen uns gewendet hätte.
Der erste nennenswerte Abpraller (zweiter Kreis) wäre erst später erfolgt. Dieser führte zwar zu keiner großen Gegenbewegung, sondern zu einer Seitwärtsphase; diese dauerte jedoch länger als eine Stunde, sodass es durchaus für eine „in the money“ auslaufende Option gereicht hätte. Auch danach zeigte der RSI-Indikator weiter steigende Stärke, sodass die Abpraller am oberen Band nicht gut für eine Gegenpositionierung geeignet wären.
Die nächste Schwäche entstand ebenfalls deutlich sichtbar mithilfe des RSI-Indikators (dritter Kreis). Da der Kurs anschließend kein einziges Mal am Band abprallte, entstand auch kein Signal – selbst wenn der RSI-Indikator Stärke zeigte. Was wir allerdings sehen, ist eine mögliche Wende im Trend: Bald könnte die Aussicht auf ein mögliches Handelssignal entstehen.
Fazit – Envelopes als Zonenindikator
Wie man klar erkennen konnte, sollte der Envelopes Indikator so gut wie nie alleine genutzt werden. Das liegt vor allem daran, dass er stark nachlaufend ist. Er sollte 
als das gesehen werden, was er ist: ein Indikator, der auf relevante Zonen hindeutet. Wie diese Zonen im Anschluss interpretiert werden, hängt von der Auswahl der weiteren Parameter ab. Für unsere kurzfristige Strategie haben wir zusammenfassend folgende Regeln benutzt und dabei nur drei zuverlässige Signale erhalten, die für diesen Zeitraum jedoch allemal ausreichen:
- Wir handeln aus dem 15-Minuten-Chart.
- Es werden sowohl Call- als auch Put-Optionen gekauft.
- Die Laufzeit beträgt eine Stunde.
- Kaufsignal entsteht, wenn der RSI Schwäche (Positionen gegen den Trend) oder Stärke (bei Positionen mit dem Trend) anzeigt und der Kurs sich an einem der Bänder befindet.
Mit dem Broker anyoption können Trader solche kurzfristigen Strategien gut umsetzen.
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