Trading mit Fraktalen ist nicht sehr weit verbreitet, doch unter Tradern ist die Idee der Fraktale durchaus bekannt. Der Begriff stammt aus der Mathematik, genauer genommen aus der Geometrie. Die Idee der Fraktale basiert auf der Annahme, dass sich gewisse Muster stets wiederholen und dass sich, wenn man viele solcher Muster aneinanderreiht, vereinfacht gesagt wiederum ein ähnliches Muster bildet.
Daraus lässt sich ableiten, dass die Strukturen umso klarer werden, je mehr Muster man zusammenfügt. Wie der Entwickler Bill Williams meint, ergibt sich somit aus einem Chaos eine gewisse Ordnung. Wer sich für Fraktale interessiert, die übrigens auch in der Biologie nachgewiesen wurden, findet im Internet genügend Informationen. Im Trading machen sich Fraktale die Ähnlichkeiten der Muster in der technischen Analyse zunutze.
Woraus besteht der Fraktale-Indikator?
Fraktale werden dabei im Kurs als Dreiecke dargestellt. Diese Dreiecke sollen Umkehrpunkte der aktuellen Bewegungen anzeigen. Die Definition ergibt sich recht simpel aus entweder einem Höchstkurs und zwei tieferen Hochs jeweils daneben oder einem Tiefstkurs und zwei höheren Tiefs daneben. Man identifiziert quasi SKS-Formationen auf kurzfristiger Basis.
Screen 1: Stundenchart des S&P500
Das obere Chart zeigt den S&P 500 Future mit 1-Stunden-Kerzen. Man erkennt, dass Fraktale in diesem Sinne nichts anderes sind als die Identifikation von Hochs und Tiefs. Sie sollen daher lediglich eine Hilfestellung bei der Analyse sein und weniger ein eigenständiger Indikator. Der Trader muss dann selbst entscheiden, welches Muster er nutzt bzw. für wie wichtig er dieses hält.
Wenn ein Fraktal über einer Kerze nach oben zeigt, bedeutet es, dass die beiden Kerzen davor und die beiden Kerzen danach einen niedrigeren Höchstwert ausgebildet haben. Zeigt ein Fraktal nach unten, so haben die beiden Kerzen davor und danach einen höheren Tiefstwert erreicht.
So gesehen hat der Fraktale-„Indikator“ wenig mit der fraktalen Geometrie gemein, denn diese ist viel komplexer. Die Interpretation gestaltet sich bei den Fraktalen zwar theoretisch simpel, in der Praxis jedoch gar nicht so einfach. Denn schaut man sich das Chart an, so erkennt man eine Unmenge an Umkehrpunkten, die jedoch – wenn wirklich gehandelt – viele Verluste eingebracht hätten.
Handel mit den Fraktalen
Man kann nicht jeden möglichen Umkehrpunkt für den Handel nutzen. Da Fraktale in diesem Indikator recht einfach identifiziert werden, muss man weitere Regeln festlegen, um nur stark zuverlässige Umkehrpunkte zu bekommen.
In der Praxis gilt oft die folgende Regel. Es muss ein starker Trend vorgelegen haben. Schauen wir erneut auf das Chart, so ist auch das kein Garant dafür, dass das Fraktal zuverlässige Umkehrpunkte anzeigt. Wir müssen daher eine weitere Regel festlegen. Wir erweitern diese bei der Identifikation von Umkehrpunkten. Wir sagen nicht, dass das Fraktal einen Umkehrpunkt anzeigt; vielmehr müssen jeweils drei Fraktale bei Tiefs höher daneben und bei Hochs tiefer daneben zu sehen sein.
Screen 2: Stundenchart des S&P500
Wenn wir nach dieser Regel vorgehen, können wir durchaus eine Filterung hinbekommen. Der erste Umkehrpunkt war durchaus als zuverlässig einzustufen. Bei dem zweiten, der eigentlich keiner ist, wurde kein tieferes in die Richtung nach oben zeigendes Fraktal gebildet. Der dritte stellt zwar nach den Regeln einen Umkehrpunkt dar, allerdings ergab es im Folgenden nur eine Seitwärtsphase und damit nur ein kurzfristiges Umkehrsignal. Das vierte Umkehrsignal ist bis jetzt noch valide.
Fazit – Fraktale nur bedingt als Indikator geeignet
Fraktale sind ein interessanter Indikator. Geht man allerdings nach der Definition und der Berechnung dessen, fragt man sich, ob man ihn überhaupt in dieser Form als Indikator benötigt? Eher ist er als Hilfestellung bei der Identifikation von Tiefs und Hochs zu gebrauchen. Optimiert man ihn weiterhin um mehrere Regeln, wie oben dargestellt, wird seine Funktionsweise besser.
Screen 3: Webseite des Brokers Stockpair
Wir werden im nächsten Beitrag sehen, wie wir die Fraktale so weit optimieren können, dass sie uns als Werkzeug wirklich helfen können. Mit dem Broker StockPair können sich Interessierte schon einmal auf den Handel von Aktien und anderen Werten einstimmen. Der Broker hat mehr als 150 Assets im Programm.
Hier finden Sie Informationen zum DeMarker Indikator.
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