Handelsstrategie mit dem Stochastik-Oszillator

Handelsstrategie mit dem Stochastik-Oszillator
Der Stochastik-Oszillator ist ein Indikator, der besonders im kurzfristigen Handel Anwendung findet. Wie die meisten Oszillatoren hat auch der Stochastik-Oszillator eine Schwäche: Er ist ungenau bei der Trendbestimmung, doch seine Stärke ist das Anzeigen von möglichen Wenden. Daher ist er besonders in Seitwärtsphasen ein gern genutzter Filterindikator.

Inhaltsverzeichnis

  • Stochastik-Oszillator
  • Strategie mit Stochastik- und ADX-Indikator
  • Fazit

Stochastik-Oszillator

Fälschlicherweise beruht die Namensgebung des Indikators auf dem statistischen Bereich der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die Stochastik ist ein statistisches Verfahren, mit dem sich beispielsweise die Wahrscheinlichkeit für den Sechser im Lotto berechnen lässt.

Die Berechnung des Indikators hat allerdings wenig mit diesem Verfahren gemein. Im Grunde genommen hat der Entwickler des Indikators, George C. Lane, eine Methode angewandt, die dem RSI (Relative-Stärke-Index) ähnelt. Es wird die Annahme getroffen, dass die Schlusskurse in einem Aufwärtstrend immer nah an den Höchstkursen liegen und umgekehrt.

Diese Annahme hat allerdings auch zur Folge, dass der Oszillator in Trendphasen in hohen bzw. tiefen Werten verharrt und keine Aussage darüber getroffen werden kann, ob der Markt wirklich überkauft oder überverkauft ist. Daher auch die Anwendung in Seitwärtsphasen, wo der Indikator seine Stärken bei der Identifikation von kurzfristigen Wenden voll ausspielen kann.

Um solche starken Trendphasen zu umgehen, nutzt man den Stochastik-Indikator in der Regel mit einem trendbestimmenden Indikator zusammen, um eine Filterung zu bekommen. Ein gängiger trendbestimmender Indikator wäre beispielsweise der ADX (Average Directional Movement Index) Indikator.

Handelsstrategie mit dem Stochastik-Oszillator – in 5 Schritten zum ersten Trade

Trader können Strategien einsetzen, um ihre Gewinnchancen zu erhöhen, auch wenn es – so gut die Strategie auch durchdacht sein mag – keine Erfolgsgarantie gibt und der Handel stets mit einem Risiko einhergeht.

Strategie mit Stochastik- und ADX-Indikator

Der ADX-Indikator ist ein trendbestimmender Indikator. Er ist allerdings auch nicht sehr einfach zu interpretieren, da er leider besonders nachlaufend ist. Man muss ihn je nach Marktlage individuell bewerten. Befindet sich der Wert unterhalb 20, dann wird ein Seitwärtstrend angenommen. Es kann jedoch durchaus vorkommen, dass gerade ein neuer Trend entsteht und der Indikator sich immer noch unter 20 befindet.

Folgende Regeln können für eine Strategie mit Stochastik und dem ADX aufgestellt werden:

  1. Gekauft / Verkauft wird nur, wenn eine deutliche Seitwärtsphase besteht (ADX <20).
  2. Gekauft wird nur, wenn der Stochastik-Oszillator unter 20 ist und die schnelle Linie die langsame von unten kreuzt.
  3. Verkauft wird nur, wenn sich der Stochastik-Oszillator oberhalb der 80 befindet und die schnelle Linie die langsame von oben nach unten kreuzt.
  4. Zeigt der ADX eine deutlich steigende Tendenz an, wird keine Position eingegangen.

Schauen wir uns das für den DAX-Future-Kurs an.

Screen 1

Screen 1: 30-Minutenchart des DAX

Es ist deutlich erkennbar, dass der Stochastik-Oszillator sehr stark innerhalb der Extremwerte 20 und 80 fluktuiert. Der ADX-Indikator zeigte allerdings nur ein einziges Mal eine deutliche Seitwärtsphase an (grüne Fläche). Zudem war die Tendenz des ADX unterhalb der 20 fallend, was zusätzlich auf den Seitwärtstrend hingedeutet hat.

Der umgekehrte Fall wird in der Phase danach deutlich, wo der Abwärtstrend sich fortsetzte und der ADX-Indikator eine steigende Tendenz aufwies (blaue Linie). In der Seitwärtsphase wiederum befand sich der Stochastik-Indikator nur zweimal in den Extrembereichen. Nach den oben aufgestellten Regeln hätten nur die zwei Trades getätigt werden sollen.

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Was hier sehr einfach aussieht, ist in der Praxis äußerst schwierig – besonders in der Anwendung beider Indikatoren. Wenn man jedoch einiges an Erfahrung im Umgang mit der Stochastik und dem ADX mitbringt, können unterschiedliche Strategien durch die Kombination gehandelt werden.

So hätte man beispielsweise auch den Trend handeln können, indem man die Signale in umgekehrter Weise nutzt. Die Regeln würden dann wie folgt aussehen:

  1. Gekauft / Verkauft wird nur, wenn der ADX-Indikator eine steigende Tendenz aufweist.
  2. Gekauft wird nur, wenn der ADX-Indikator sich über einem Wert von 20 befindet.
  3. Verkauft wird nur, wenn sich der Stochastik-Indikator zwischen den Werten 20 und 80 – und damit nicht im Extremwertbereich – befindet. Im Idealfall verharrt er innerhalb einer engen Range.
Screen 2

Screen 2: 30-Minutenchart des DAX

Es zeigt sich, dass auch so ein Trade entstanden wäre, der in Richtung des Trends einen guten Gewinn hätte abwerfen können.

Fazit

Bei der Auswahl von Indikatoren sind Tradern keine Grenzen gesetzt. Es empfiehlt sich jedoch, sich vorher zu erkundigen, was die einzelnen Indikatoren aussagen und zum Teil zu verstehen, wie sie berechnet werden. Alleine hierdurch wird den meisten klar, ob sie den Indikator persönlich für sinnvoll in der Analyse halten oder nicht.

Bei dem Stochastik-Oszillator ist die Handhabung nicht ganz simpel, denn er bedarf eines weiteren Filters und einiger Erfahrung. Trends können nicht so gut mit dem Indikator gehandelt werden, da er in Trendphasen in einem Wertebereich verharrt. Er spielt seine Stärken besonders in Seitwärtsphasen aus.

Seitwärtsphasen sind jedoch – besonders wenn es kurze sind – sehr schwer im Vorhinein zu identifizieren. Daher bedient man sich weiterer Indikatoren wie dem ADX-Indikator oder einem anderen trendbestimmenden Indikator.

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Handelsstrategie mit dem Stochastik-Oszillator

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